Olá pessoa, como meu primeiro artigo vou iniciar uma breve explicação de como criar um WebService seguro utilizando o SoapHeader e como acessar os seus métodos utilizando o ObjectDataSource com GridView. Apesar de o artigo estar com exemplos em C-Sharp, você poderá tranquilamente aplicá-lo em VB.NET, basta um pouco de vontade.
Não irei entrar em detalhes de como criar uma conexão passo a passo, vou levar em consideração que você já sabe como fazer e esta a procura de como adicionar mais segurança a seu Web Service, mais prometo criar um artigo especialmente com esse assunto.